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  • 中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要

       時間:2018-06-25 02:52:17     瀏覽:2686    評論:0    
    核心提示:中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2018年第1號)基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州銀行股份有限公司重要提示中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會2016年10月12日證監許可[2016]2320號文準予募集注冊,本基金基金合同于201

    中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要

    (2018年第1號)

    基金管理人:中加基金管理有限公司

    基金托管人:杭州銀行股份有限公司

    重要提示

    中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會2016年10月12日證監許可[2016]2320號文準予募集注冊,本基金基金合同于2016年11月11日正式生效。

    基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    投資有風險,投資者申購基金份額時應認真閱讀本招募說明書、基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對申購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。

    本基金投資中小企業私募債券,中小企業私募債券是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易,一般情況下,交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時,受市場流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債券,由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。

    本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    本基金不直接買入股票或權證。但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每個開放期的前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。

    本基金基金份額初始面值人民幣1.00元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。

    基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

    本招募說明書所載內容截止日為2018年5月11日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年3月31日。(財務數據未經審計)

    一、基金管理人

    (一)基金管理人概況

    名稱:中加基金管理有限公司

    注冊地址:北京市順義區仁和鎮順澤大街65號317室

    辦公地址:北京市西城區南緯路35號

    郵政編碼:100050

    法定代表人:夏英

    成立時間:2013年3月27日

    電話:400-00-95526

    注冊資本:3億元人民幣

    存續期間:持續經營

    股權結構:

    中加基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字【2013】247號文批準,由北京銀行股份有限公司、加拿大豐業銀行、北京有色金屬研究總院(2017年12月28日更名為“有研科技集團有限公司”,以下簡稱“有研集團”)共同發起設立,注冊資本為3億元人民幣。目前的股權比例為:北京銀行股份有限公司62%、加拿大豐業銀行33%、有研集團5%。

    基金管理情況:目前基金管理人旗下管理十九只基金,分別是中加貨幣市場基金(A/C)、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金(A/C)、中加純債債券型證券投資基金、中加改革紅利靈活配置混合型證券投資基金、中加心享靈活配置混合型證券投資基金(A/C)、中加瑞盈債券型證券投資基金(原中加心安保本混合型證券投資基金)、中加豐潤純債債券型證券投資基金(A/C)、中加豐尚純債債券型證券投資基金、中加豐澤純債債券型證券投資基金、中加豐盈純債債券型證券投資基金、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金(A/C)、中加豐享純債債券型證券投資基金、中加豐裕純債債券型證券投資基金、中加純債定期開放債券型發起式證券投資基金(A/C)、中加頤享純債債券型證券投資基金、中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金(A/C)、中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(A/C)、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金(A/C)、中加紫金靈活配置混合型證券投資基金(A/C)。

    (二)主要人員情況

    1、董事會成員:

    夏英先生,董事長,英國倫敦大學倫敦商學院金融碩士學位,于1996年加入北京銀行,歷任辦公室副主任,航天支行行長,阜裕管轄行行長,資金交易部副總經理。具有豐富的金融業工作經驗。2014年3月起任中加基金管理公司總經理。現任公司董事長,代任總經理職務。

    馮麗華女士,副董事長,管理學碩士。2013年3月加入公司董事會。自1985年始,馮女士歷任工商銀行東城支行計劃科副科長、北京市計委財政金融處正科級調研員、北京銀行資金計劃部、公司金融部、個人銀行部、財富管理部等部門總經理。現任北京銀行股份有限公司副行長兼零售業務總監。

    劉素勤女士,董事,2018年1月加入公司董事會。首都經濟貿易大學經濟學學士,助理經濟師,于1998年7月加入北京銀行。劉女士于2017年1月至今擔任北京銀行資金運營中心總經理,2015年2月至2017年1月擔任北京銀行資金運營中心副總經理,2008年12月至2015年2月擔任北京銀行資金交易部副總經理,2006年7月至2008年12月擔任北京銀行資金交易部總經理助理。之前,劉女士先后在北京銀行天橋支行、總行計劃財務部、總行資金交易部從事相關工作。

    Peter?Slan先生,董事,2017年3月加入公司董事會。現任職豐業國際財富管理高級副總裁,負責豐業銀行在加拿大境外所有財富管理,保險,養老金及資產管理業務。Peter?Slan先生在豐業銀行已工作了19年,在金融,財富管理,全球投資銀行和股權資本市場等業務領域都擔任過領導職位。他的主要社會工作包括Baycrest基金會董事,卑街聯合猶太人上訴內閣副主席。Peter?Slan先生是特許賬戶和特許專業會計師,持有多倫多大學羅特曼管理學院的工商管理碩士(MBA)學位。

    周美思女士,董事,2013年9月加入公司董事會。畢業于香港理工大學,擁有加拿大財務策劃協會和財務策劃師標準理事會頒發的財務策劃證書,同時也是加拿大銀行家協會院士。周女士擁有25年金融市場工作經驗,擅長于國際商務管理,合資經營,基金及經紀業務。在她豐富的職業生涯中,推出了領先的區域和國際投資基金,建立過基金超市,并在日本建立第一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨國金融機構擔任領導職務。目前,周女士任職加拿大豐業銀行亞太區財富管理業務副總裁,負責亞太地區全面財富管理策略的開發和執行,領導亞洲財富管理業務,包括理念構思與設計,市場評估,產品開發管理以及財務,經營合規性和風險管理。

    張少明先生,董事,工學博士。2013年3月加入公司董事會。自1984年始,張先生先后在北京有色金屬研究總院(以下簡稱:有研總院)208室、復合材料研究中心、開發經營處、投資經營部等部門擔任副主任、常務副主任、處長、主任等職務,2001年起擔任有研總院副院長,2006年起擔任有研總院黨委書記、副院長,2009年起任有研總院黨委書記、院長,2013年起任有研總院院長(改制后任董事長)、黨委副書記至今。

    楊運杰先生,經濟學博士、教授、博士生導師,2013年3月起擔任公司獨立董事。自1986年始,楊先生先后在河北林學院、中央財經大學擔任經濟學的教學工作,并先后擔任系副主任、研究生部常務副主任、學院院長等職務,期間還在深圳經濟特區證券公司北京管理總部擔任研發部經理。現任中央財經大學經濟學院教授、博士生導師。

    吳小英女士,研究生,2013年3月起擔任公司獨立董事。自1985年起,吳女士先后在中國人民銀行廊坊分行人事科、中國銀行中苑賓館、中國民族國際信托投資公司、中國民族證券有限責任公司工作,并先后擔任副科長、人事主管、商貿部總經理、計劃資金部總經理、董事會辦公室主任、紀委副書記等職務。

    楊戈先生,工商管理碩士,2013年3月起擔任公司獨立董事。自1993年始,楊先生先后在中國航空技術進出口總公司擔任分析員、在法國里昂證券亞洲有限公司擔任經理、在WI?Harper?Group(中經合集團)擔任經理、在中華創業網擔任總經理、在鑫蘇創業投資公司擔任合伙人、在北京華創先鋒科技有限公司擔任總經理并在美國紐約證券交易所北京代表處擔任首席代表等職務,現任琨玉資本董事長。

    2、基金管理人監事會成員

    高紅女士,監事。現任北京銀行股份有限公司北京管理部公司銀行部總經理。高女士自1994年起,先后擔任湖北國際信托投資公司營業部總經理、湖北三峽證券有限責任公司恒惠營業部總經理、黑龍江佳木斯證券公司總經理、北京證券有限責任公司經紀業務總監、西北證券有限公司董事長助理兼合規部總經理等職務,擁有豐富的金融行業工作和管理經驗。2008年加入北京銀行,先后任職于總行公司銀行總部、北京管理部大企業客戶二部及公司銀行部。

    希琳(Shirley?She)女士,監事,廈門大學學士,加拿大達爾豪西大學(Dalhousie?University)工商管理碩士MBA,擁有CIM、CIPM等專業資格證書,并長期在國際知名資產管理機構從事投資工作,在境外證券投資及產品研發方面具有豐富的經驗。2000年4月至2013年7月歷任加拿大豐業銀行豐業證券高級投資顧問、豐業資產管理高級投資經理。2013年7月至2013年12月任加拿大豐業銀行中國投資產品總監。2013年12月至今任中加基金市場營銷部副總監。

    邊宏偉先生,職工監事,上海外國語大學學士、美國約翰霍普金斯大學國際金融學碩士,掌握扎實的金融及財務管理領域專業知識,具有豐富的經濟金融及跨境金融管理工作經驗。邊宏偉先生自1993年至1999年任職于中國日報社,1999年至2003年任職于世界銀行及國際貨幣基金組織,2004年至2013年于北京銀行股份有限公司任零售銀行部副總經理;2013年3月加入中加基金管理有限公司,現任市場營銷部總監。

    王雯雯女士,職工監事,經濟學碩士。曾任職于北京銀行,從事風險管理等相關業務;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任監察稽核部總監助理。

    3、總經理及其他高級管理人員

    夏英先生,董事長,英國倫敦大學倫敦商學院金融碩士學位,于1996年加入北京銀行,歷任辦公室副主任,航天支行行長,阜裕管轄行行長,資金交易部副總經理。具有豐富的金融業工作經驗。2014年3月起任中加基金管理公司總經理。現任公司董事長,代任總經理職務。

    魏忠先生(John?Zhong?Wei),副總經理,特許金融分析師(CFA)、金融風險管理經理(FRM)、加拿大投資經理(CIM);曾任職于富蘭克林譚普頓投資公司(多倫多,加拿大),大明基金(Dynamic?Funds,多倫多,加拿大)及豐業銀行全球資產管理(多倫多,加拿大);自2014年3月19日正式擔任公司副總經理一職,并主管風險管理業務。

    宗喆先生,副總經理,中國人民大學工商管理碩士學位,高級經濟師。自2004年起歷任中國工商銀行山東淄博高新區支行行長助理、總行安全與反欺詐部風險管理處副處長、銀華財富資本管理有限公司董事總經理等職務,具有豐富的金融業工作經驗,具備基金從業資格。自2017年6月30日起擔任公司副總經理。

    劉向途先生,督察長,經濟學碩士。曾任北京銀行董事會辦公室證券事務組負責人、投資者關系室經理,全程參與北京銀行IPO及再融資,日常主要從事北京銀行證券事務、投資者關系管理、投融資管理等工作,期間還從事過北京銀行公司治理工作,此前,曾任職于北京銀行清華大學支行;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任投資研究部副總監(負責人)。自2016年5月17日起,任公司督察長。

    4、本基金基金經理

    楊宇俊先生,金融工程博士,北京銀行博士后,具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師,負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金,任專戶投資經理,具備基金從業資格。現任中加瑞盈債券型證券投資基金基金經理(2016年3月23日至今)、中加豐潤純債債券型證券投資基金基金經理(2016年6月17日至今)、中加豐尚純債債券型證券投資基金基金經理(2016年8月19日至今)、中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經理(2016年12月19日至今)、中加豐盈純債債券型證券投資基金基金經理(2016年11月2日至今)、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2016年11月11日至今)、中加豐享純債債券型證券投資基金基金經理(2016年11月11日至今)、中加豐裕純債債券型證券投資基金基金經理(2016年11月28日至今)。

    5、投資決策委員會

    投資決策委員會成員包括公司董事長、代任總經理夏英先生,副總經理魏忠先生,副總經理宗喆先生,督察長劉向途先生,市場營銷部副總監希琳女士,基金經理閆沛賢先生、張旭先生、楊宇俊先生、廉曉嬋女士,投資研究部首席宏觀研究員李繼民先生,監察稽核部總監助理王雯雯女士。

    6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

    (三)基金管理人的職責

    根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定,基金管理人應履行以下職責:

    1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

    2、辦理基金備案手續;

    3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;

    4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;

    5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

    6、編制季度、半年度和年度基金報告;

    7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格;

    8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;

    9、按照規定召集基金份額持有人大會;

    10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

    11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;

    12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

    (四)基金管理人承諾

    1、本基金管理人將根據基金合同的規定,按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制等全權處理本基金的投資。

    2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)的行為,并建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反《證券法》行為的發生。

    3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為,并建立健全內部控制制度,采取有效措施,保證基金財產不用于下列投資或者活動:

    (1)承銷證券;

    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;

    (3)從事承擔無限責任的投資;

    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出資;

    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

    (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

    4、本基金管理人將加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下行為:

    (1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;

    (2)不公平地對待其管理的不同基金財產;

    (3)利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

    (5)侵占、挪用基金財產;

    (6)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;

    (7)玩忽職守,不按照規定履行職責;

    (8)其它法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

    5、基金經理承諾

    (1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益。

    (2)不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三人謀取利益。

    (3)不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動。

    (4)不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

    (五)基金管理人的內部控制制度

    1、內部控制的原則

    本基金管理人的內部控制遵循以下原則:

    (1)全面性原則:內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各項業務過程和業務環節,并普遍適用于公司每一位員工;

    (2)獨立性原則:公司根據業務發展的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位,并在相關部門建立防火墻;公司設立獨立的風險管理部門和監察稽核部門,保持高度的獨立性和權威性,分別履行風險管理和合規監察職責,并協助和配合督察長負責對公司各項內部控制工作進行稽核和檢查;

    (3)審慎性原則:內部控制的核心是有效防范各種風險,任何制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發點;

    (4)有效性原則:公司內部管理制度具有高度的權威性,是所有員工嚴格遵守的行動指南。執行內部控制制度不能有任何例外,任何人不得擁有超越制度或違反規章的權力;

    (5)及時性原則:內部控制制度的建立應與現代科技的應用相結合,充分利用電腦網絡,建立電腦預警系統,保證監控的及時性;

    (6)適時性原則:內部控制制度的制訂應具有前瞻性,并且必須隨著公司經營戰略、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善;

    (7)定量與定性相結合的原則:建立完備內部控制指標體系,使內部控制更具客觀性和操作性;

    (8)成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果;

    (9)相互制約原則:公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

    2、內部控制制度

    公司嚴格按照《基金法》及其配套法規、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》等相關法律法規的規定,按照合法合規性、全面性、審慎性、適時性原則,建立健全內部控制制度。公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度和部門業務規章等三部分有機組成。

    (1)公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開,是公司各項基本管理制度的綱要和總攬,內部控制大綱對內控目標、內控原則、控制環境、內控措施等內容加以明確。

    (2)公司基本管理制度包括風險管理制度、監察稽核制度、投資管理制度、基金會計核算制度、信息披露制度、信息技術管理制度、公司財務制度、資料檔案管理制度、人力資源管理制度和緊急應變制度等。

    (3)部門業務規章是在公司基本管理制度的基礎上,對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、業務流程和操作守則等的具體說明。部門業務規章由公司相關部門依據公司章程和基本管理制度,并結合部門職責和業務運作的要求擬定。

    3、完備嚴密的內部控制體系

    公司建立獨立的內部控制體系,董事會層面設立督察長,管理層設立獨立于其他業務部門的監察稽核部門和風險管理部門,通過風險管理制度和監察稽核制度兩個層面構建獨立、完整、相互制約、關注成本效益的內部監督體系,對公司內部控制和風險管理制度及其執行情況進行持續的監督和反饋,保障公司內部控制機制的嚴格落實。

    風險管理方面由董事會下設的風險管理委員會制定風險管理政策,由管理層的風險控制委員會負責實施,由風險管理部門專職落實和監督,公司各業務部門制定審慎的作業流程和風險管理措施,全面把握風險點,將風險管理責任落實到人,實現對風險的日常管理和過程中管理,防范、化解和控制公司所面臨的、潛在的和已經發生的各種風險。

    監察稽核制度在督察長的領導下嚴格實施,由監察稽核部門協助和配合督察長履行稽核監察職能。通過對公司日常業務的各個方面和各個環節的合法合規性進行評估,監督公司及員工遵守國家相關法律法規、監管規定、公司對外承諾性文件和內部管理制度的情況,識別、防范和及時杜絕公司內部管理及基金運作中的各種違規風險,提出并完善公司各項合規性制度,以充分維護公司客戶的合法權益。通過檢查公司內部管理制度、資訊管制、投資決策與執行、基金營銷、公司財務與投資管理、基金會計、信息披露、行政管理、電腦系統等公司所有部門和工作環節,對公司自身經營、資產管理和內部管理制度等的合法性、合規性、合理性和有效性進行監督、評價、報告和建議,從而保護公司客戶和公司股東的合法權益。

    4、基金管理人關于內部控制的聲明

    本公司確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任,董事會承擔最終責任;本公司特別聲明以上關于內部控制和風險管理的披露真實、準確,并承諾根據市場的變化和公司的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。

    二、基金托管人

    (一)基金托管人基本情況

    名稱:杭州銀行股份有限公司(簡稱:杭州銀行)

    住所:杭州市慶春路46號杭州銀行大廈

    辦公地址:杭州市慶春路46號杭州銀行大廈

    法定代表人:陳震山

    成立時間:1996年9月25日

    組織形式:股份有限公司

    注冊資本:人民幣36.64億元

    存續期間:持續經營

    基金托管業務批準文號:中國證監會證監許可[2014]337號

    (二)基金托管人開展資產托管業務的情況

    杭州銀行自2014年3月獲得中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理委員會的核準,取得證券投資基金托管資格(證監許可[2014]337號)。目前,杭州銀行已全面開展了包括證券投資基金、基金公司資管產品、證券公司資管產品、信托計劃、商業銀行理財產品、期貨公司資管產品、私募投資基金等各類資產托管業務。

    截至2018年03月,資產托管業務余額11251.61億元,客戶數量接近300家,托管資產種類豐富,包括:證券投資基金、信托計劃、證券公司客戶資產管理計劃、基金公司特定客戶管理計劃、商業銀行理財資金、股權投資基金等。杭州銀行已托管了易方達裕如混合基金、天弘弘運寶貨幣市場基金、博時裕利純債基金、浙商惠豐債券型基金、浙商惠享債券型基金、海富通瑞豐債券型基金等18只公募基金。目前正在與多家基金管理公司洽談公募基金托管合作。

    (三)基金托管人資產托管部情況介紹

    1、資產托管業務的機構設置及人員配備

    杭州銀行于2012年12月成立了證券投資基金托管項目組,并于2013年3月由董事會同意在總行正式設立資產托管部,專門負責全行包括證券投資基金在內的各類資產托管業務的業務運行和管理工作,并與其他業務部門保持獨立。

    杭州銀行股份有限公司于2013年3月由董事會同意在總行正式設立資產托管部,專門負責全行包括證券投資基金在內的各類資產托管業務的業務運行和管理工作,并與其他業務部門保持獨立。

    目前資產托管部在職員工29名。其中設總經理1人,負責全面組織和協調資產托管部的相關工作。設總經理助理一人,分管托管運營工作。資產托管部根據崗位職責分成3個團隊:市場營銷團隊、風控監督團隊和運營團隊。從事資金清算、估值核算、投資監督、信息披露、內部稽核監控業務的執業人員27人。

    2014年3月17日,杭州銀行獲得中國證監會和中國銀行業監督管理委員會聯合批復的證券投資基金托管業務資格。目前可以開展公募基金托管、銀行理財托管、基金公司專戶產品托管、基金子公司專戶/專項產品托管、證券公司定向/集合資產管理計劃托管、信托計劃保管、私募基金托管等多項業務。

    2、托管業務技術系統

    杭州銀行采購了業內廣泛使用的深圳贏時勝公司開發的托管業務系統,具有完善的估值核算、資金清算、投資監督和信息披露等功能,具備良好的安全性、穩定性、開放性和可擴展性。

    3、資產托管業務內部控制與風險管理情況

    杭州銀行建立了較為完善的法人治理結構,形成了從董事會、經營層到操作層,覆蓋信用風險、市場風險、操作風險在內的全面風險管理體系,資產托管部也牢固樹立風險意識,采取各種必要措施防范和化解風險。

    (1)建立科學、嚴格的崗位分離制度

    明確劃分各崗位職責,系統運維、估值核算、資金清算、投資監督和內部稽核監控等重要崗位、人員嚴格分開,估值核算、資金清算、投資監督等能接觸到基金交易數據的崗位人員進行物理分離。

    (2)建立健全授權管理體系

    制定了《杭州銀行證券投資基金托管業務授權管理辦法》,將授權管理貫穿于資產托管業務的始終,各崗位業務人員均在規定授權范圍內行使相應職責。

    (3)建立完備的備份機制

    資產托管的業務數據及其他重要數據每日進行安全備份,定期將數據完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上,并要求集中和異地保存,保存期限至少20年。資產托管部關鍵崗位人員也采用雙人備份制度。

    (4)建立完備有效的應急措施

    制定了《杭州銀行證券投資基金托管業務應急處理管理辦法》,并針對托管業務備份、信息系統及資金清算等業務制定了專門的應急預案,對于各類突發事件、緊急事件或故障,定期開展應急演練,檢驗應急預案的有效性和可靠性。

    (5)建立嚴格的保密機制

    制定了《杭州銀行證券投資基金托管保密管理辦法》,資產托管部配備獨立的門禁系統,嚴格禁止無關人員進入資產托管部辦公區域,能接觸到基金交易數據的崗位人員進行物理分離,并采用電話錄音、監控錄像、信息加密傳遞技術等手段來實現風險控制。

    (6)建立有效的內部稽核機制

    資產托管部設立稽核監控崗,直接對資產托管部總經理負責,獨立對各崗位、各項業務實施全面的監督反饋,以確保我行資產托管各項業務合法合規、安全有效,切實履行托管人職責。

    (四)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

    基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定,托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項,對基金管理人進行業務監督、核查。

    基金托管人發現基金管理人有違反法律法規和基金合同的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金托管人發出回函。在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。

    基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,立即報告中國證監會,同時,通知基金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會。

    基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并及時向中國證監會報告。

    基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人,并及時向中國證監會報告。

    三、相關服務機構

    (一)基金份額發售機構

    1、直銷中心

    名稱:中加基金管理有限公司

    辦公地址:北京市西城區南緯路35號

    注冊地址:北京市順義區仁和鎮順澤大街65號317室

    法定代表人:夏英

    全國統一客戶服務電話:400-00-95526

    傳真:010-83197627

    聯系人:江丹

    公司網站:www.bobbns.com

    2、基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金合同等的規定,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,并及時履行公告義務。

    (二)登記機構

    名稱:中加基金管理有限公司

    注冊地址:北京市順義區仁和鎮順澤大街65號317室

    辦公地址:北京市西城區南緯路35號

    法定代表人:夏英

    全國統一客戶服務電話:400-00-95526

    (三)出具法律意見書的律師事務所

    名稱:上海市通力律師事務所

    住所:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

    辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

    負責人:俞衛鋒

    電話:021-31358666

    傳真:021-31358600

    聯系人:陳穎華

    經辦律師:黎明、陳穎華

    (四)審計基金財產的會計師事務所

    名稱:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)

    住所:中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

    辦公地址:中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

    法定代表人:鄒俊

    經辦注冊會計師:李礫

    電話:010-8508?7929

    傳真:010-8518?5111

    聯系人:管祎銘

    四、基金的名稱

    本基金名稱:中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金

    五、基金的類型

    基金類型:契約型開放式

    六、基金的投資目標

    在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

    七、基金的投資方向

    本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    本基金不直接買入股票或權證。但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每個開放期的前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    八、基金的投資策略

    本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。

    I?封閉期投資策略

    本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定資產在非信用類固定收益類證券(國債、中央銀行票據等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。

    1、久期策略:本基金將考察市場利率的動態變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結構進行預判,制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。

    2、期限結構策略。通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數的樣本券久期構建組合久期,確保組合收益超過基準收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。

    (1)騎乘策略是當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。

    (2)子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時;杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動。

    3、類屬配置策略:本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。

    4、信用債投資策略

    信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產品相對國債、央行票據等利率產品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發行人本身的信用狀況。

    信用債市場整體的信用利差水平和信用債發行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響,因此,一方面,本基金將從經濟周期、國家政策、行業景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發行主體企業的基本面,以確定企業主體債的實際信用狀況。

    5、杠桿投資策略

    本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。

    6、資產支持證券的投資策略:資產支持類證券的定價受市場利率、流動性、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信用評級支持的基礎上,輔以與國債、企業債等債券品種的相對價值比較,審慎投資資產支持證券類資產。

    7、個券挖掘策略

    本部分策略強調公司價值挖掘的重要性,在行業周期特征、公司基本面風險特征基礎上制定絕對收益率目標策略,甄別具有估值優勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優勢債券,爭取提高組合超額收益空間。

    8、中小企業私募債券投資策略

    本基金將根據審慎原則投資中小企業私募債券。本基金以持有到期中小企業私募債券為主,以獲得本金和票息收入為投資目的,同時,密切關注債券的信用風險變化,力爭在嚴格控制風險的前提下,獲得較高收益。

    9、可轉換債券投資策略

    本基金將著重對可轉債對應的基礎股票進行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的轉債進行重點選擇,并在對應可轉債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。

    10、國債期貨投資策略

    為更好地實現投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用國債期貨。本基金利用國債期貨合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合運作效率,有效管理市場風險。

    II?開放期投資策略

    開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。

    九、基金的業績比較基準

    本基金的業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數收益率。

    本基金選擇上述業績比較基準的原因:

    中債綜合全價(總值)指數是中央國債登記結算有限責任公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數,指數樣本由銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券、企業債券、中期票據、短期融資券、公司債等組成。根據本基金的投資范圍和投資比例,選用上述業績比較基準能客觀合理地反映本基金風險收益特征。

    若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用,本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則,在與基金托管人協商一致并報中國證監會備案后,適當調整業績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

    十、基金的風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。

    十一、基金的投資組合報告

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    以下內容摘自本基金2018年第1季度報告:

    基金托管人杭州銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2018年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    本投資組合報告所載數據截止2018年3月31日,本報告中所列財務數據未經審計。

    1.報告期末基金資產組合情況

    金額單位:人民幣元

    2.報告期末按行業分類的股票投資組合

    2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    本基金本報告期內未進行境內股票投資。

    2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

    本基金本報告期內未通過港股通進行股票投資。

    3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    本基金本報告期內未進行股票投資。

    4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    金額單位:人民幣元

    注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

    5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    金額單位:人民幣元

    6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

    本基金本報告期末未持有貴金屬。

    8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

    本基金本報告期末未持有權證。

    9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

    本基金本報告期未投資股指期貨。

    10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

    10.1本期國債期貨投資政策

    本基金本報告期未投資國債期貨。

    11.投資組合報告附注

    11.1報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    11.2本基金未投資股票,不存在投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫的情形。

    11.3其他資產構成

    單位:人民幣元

    11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

    本基金本報告期末未持有股票。

    11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

    (十)基金的業績

    1、自基金合同生效以來基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

    中加純債兩年債券A

    中加純債兩年債券C

    2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

    本基金A類累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

    本基金C類累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

    注:1.本基金基金合同于2016年11月11日生效,截至報告期末,本基金基金合同生效已滿一年。

    2.按基金合同規定,本基金建倉期為6個月,截至報告期末,已完成建倉,建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同關于投資范圍及投資限制規定。

    十三、基金費用與稅收

    (一)基金費用的種類

    1、基金管理人的管理費;

    2、基金托管人的托管費;

    3、基金銷售服務費;

    4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

    5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;

    6、基金份額持有人大會費用;

    7、基金的證券/期貨交易費用及因基金投資產生的費用等;

    8、基金的銀行匯劃費用;

    9、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用;

    10、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

    (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

    1、基金管理人的管理費

    本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.40%年費率計提。管理費的計算方法如下:

    H=E×0.40%÷當年天數

    H為每日應計提的基金管理費

    E為前一日的基金資產凈值

    基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月首日起第3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

    2、基金托管人的托管費

    本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

    H=E×0.10%÷當年天數

    H為每日應計提的基金托管費

    E為前一日的基金資產凈值

    基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月首日起第3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

    3、銷售服務費

    本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費率為0.30%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。

    銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下:

    H=E×0.30%÷當年天數

    H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

    E為C類基金份額前一日基金資產凈值

    基金銷售服務費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費劃付指令,基金托管人復核后于次月首日起第3個工作日內從基金資產中劃出,由基金管理人按照相關合同規定支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。

    上述“(一)基金費用的種類”中第4-10項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

    (三)不列入基金費用的項目

    下列費用不列入基金費用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

    2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

    3、《基金合同》生效前的相關費用;

    4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

    (四)費用調整

    調整基金管理費率、基金托管費率等費率,須召開基金份額持有人大會審議(法律法規或中國證監會另有規定的除外)。

    基金管理人必須最遲于新的費率實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。

    (五)基金稅收

    本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

    十四、對招募說明書更新部分的說明

    依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,我公司結合中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金的運行情況,對其原招募說明書進行了更新,主要更新的內容說明如下:

    一、在“重要提示”部分更新了相關內容;

    二、更新了“一、緒言”的相關信息;

    三、更新了“二、釋義”的相關信息;

    四、更新了“三、基金管理人”的相關信息;

    五、更新了“四、基金托管人”的相關信息;

    六、更新了“五、相關服務機構”的相關信息;

    七、更新了“九、基金份額的申購與贖回”的相關信息;

    八、在“十、基金的投資”中根據本基金的實際運作情況和相關法律規定更新了相關信息、最近一期投資組合報告的內容,及最近一期基金業績和同期業績比較基準的表現;

    六、更新了“十二、基金資產的估值”的相關信息;

    七、更新了“十六、基金的信息披露”的相關信息;

    八、更新了“十七、基金的風險揭示”的相關信息;

    九、在“二十二、其他應披露事項”中披露了本期已刊登的公告內容。

    上述內容僅為摘要,須與本基金《招募說明書》正文所載之詳細資料一并閱讀。

     
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