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    13. 如何利用盈虧比計算交易規模?

         時間:2018-07-07 23:56:45     瀏覽:35530    評論:0    
      核心提示:如何利用盈虧比計算交易規模?(建倉位-止損位)/(目標價位-建倉位)1:3如果止損幅度為20,那么你的目標收益必須超過60。拿上一個例子來說,在連續下跌了3個交易日后,我們開始建立空單,以收盤價448.5為準。止損位此時非常不好設置,如果以前高483為止損的話,幅度太大了。所以我們只能用反推法來計算。向下的第一目標位,至

      如何利用盈虧比計算交易規模?

      (建倉位-止損位)/(目標價位-建倉位)<1:3

      如果止損幅度為20,那么你的目標收益必須超過60。拿上一個例子來說,在連續下跌了3個交易日后,我們開始建立空單,以收盤價448.5為準。止損位此時非常不好設置,如果以前高483為止損的話,幅度太大了。所以我們只能用反推法來計算。

      向下的第一目標位,至少是之前最近的低點處403,那么目標收益幅度為45.5 (448.5-403),止損幅度用反推法來計算,為45.5的三分之一,也就是止損點為15點,止損位為463.5 (448.5+15)。463.5恰好與第3根陰線的最高位464.5非常接近,這也非常符合菲阿里四價原則。你看,策略之間的遞進,互相驗證的關系又體現出來了。

      那么通過盈虧比將止損幅度計算出來后,就要考慮交易的頭寸規模了。如果你有10萬元,我建議每次虧損不超過總資金的2%,也就是2000元。而鐵礦15點為1500元,2000/1500=1.3,所以你有10萬元的話只能做1手鐵礦。

      是不是太少了呢?其實不是,只不過這次的止損幅度有些大而已。如果止損幅度很小的話,能交易的手數就會非常多。如果止損幅度只有5個點的時候,10萬元可以做4手。但我們任何事有一利必有一弊,止損幅度大,雖然做的頭寸規模小,但是不容易被震出,也就是止損概率很小。如果止損幅度小,雖然做的頭寸規模大,但是很容易經過窄幅震蕩被震出市場,止損的概率更高。

      再者,一個市場中不會只有一個品種出現交易信號,多策略多品種,在同一時間一定會有很多信號同時出現,10萬元東做1手西做2手,資金利用率還是很高的。所以不必糾結于資金管理雖然安全但獲利太小的問題。

      對于更加保守的人來說,你認為每次虧損2%還是太多了嗎?我說過,你的策略要經過統計數據的驗證,數學期望值大于零,或者準確率高于50%,或者盈虧比高,總之準確率乘以盈虧比要大于1。

      即便我們所有的策略都只有50%的準確率,那么連續把資金分成50份后,連續虧損50次的概率是多少?8.88178乘以10的-16次方,你大可以放心了。我們再把頭寸規模公式總結一下:

      頭寸規模=(總資金x2%)/止損幅度

       
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